Bayesian Estimation of the Barndorff-Nielsen-Shephard Stochastic Volatility Model using MCMC methods

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum22 Mai 2001 → 23 Mai 2001
EreignistitelWorkshop on Financial Time Series, Lévy Processes, Stochastic Volatility, and Applications of Shot Noise Processes, Vienna University of Technology
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradNational

Dokumente & Verweise