Dynamic covariance estimation using sparse stochastic volatility factor models

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum14 Juni 2015 → 16 Juni 2015
Ereignistitel9th Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational

Dokumente & Verweise