Financial Market Micro Jumps modelled by Doubly Stochastic Markov Process

  • Michael Hütl (Ko-Autor*in)
  • Loistl, O. (Ko-Autor*in)
  • Johannes Prix (Ko-Autor*in)

    Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

    Zeitraum6 Sept. 20068 Sept. 2006
    EreignistitelAMAMEF Workshop on Financial Modelling with Jump Processes
    VeranstaltungstypKeine Angaben
    BekanntheitsgradInternational