Mean-variance hedging in a pure-jump Lévy-Itô framework

  • Florian Löcker (Redner*in)

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum15 Dez. 2010 → 18 Dez. 2010
EreignistitelQuantitative Methods in Finance 2010
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational