Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for Dynamic Covariance Estimation in High-Dimensional Financial Time Series

  • Gregor Kastner (Redner*in)

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum29 Okt. 2015 → 30 Okt. 2015
Ereignistitel6th ESOBE Annual Conference
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung

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