Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for Dynamic Covariance Estimation in High-Dimensional Financial Time Series

Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum25 Sep. 201526 Sep. 2015
EreignistitelNBER-NSF Time Series Conference
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradNational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung