Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for Dynamic Covariance Estimation in High-Dimensional Financial Time Series

  • Gregor Kastner (Redner*in)

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum25 Sept. 2015 → 26 Sept. 2015
EreignistitelNBER-NSF Time Series Conference
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradNational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung

Dokumente & Verweise