Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for High-Dimensional Financial Time Series

Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum14 Dez. 2013 → 16 Dez. 2013
Ereignistitel7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE’13)
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung

Dokumente & Verweise