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Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic
Volatility Models for High-Dimensional
Financial Time Series
Gregor Kastner (Ko-Autor*in)
Frühwirth-Schnatter, S.
(Ko-Autor*in)
Hedibert Freitas Lopes (Ko-Autor*in)
Statistics and Mathematics
Aktivität
:
Vortrag
›
Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
Zeitraum
1 Juli 2015
→
3 Juli 2015
Ereignistitel
International Work-Conference on Time Series Analysis (ITISE 2015)
Veranstaltungstyp
Keine Angaben
Bekanntheitsgrad
International
Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)
101026 Zeitreihenanalyse
502025 Ökonometrie
101018 Statistik
102022 Softwareentwicklung
Dokumente & Verweise
http://itise.ugr.es/