Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic
Volatility Models for High-Dimensional
Financial Time Series

Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum1 Juli 20153 Juli 2015
EreignistitelInternational Work-Conference on Time Series Analysis (ITISE 2015)
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung