Sparse Bayesian Vector Autoregressions in Huge Dimensions

  • Gregor Kastner (Ko-Autor*in)
  • Florian Huber (Ko-Autor*in)

Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum16 Mai 201917 Mai 2019
Ereignistitel4th Vienna Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradNational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung