Time-varying Risk Premia and Volatility Dynamics in Multi-Asset Class Returns

  • Gregor Kastner (Ko-Autor*in)
  • Davide Pettenuzzo (Ko-Autor*in)
  • Allan Timmermann (Ko-Autor*in)

Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

Zeitraum28 Nov. 2020
EreignistitelBayes@Austria 2020
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradNational

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 101026 Zeitreihenanalyse
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik
  • 102022 Softwareentwicklung