TU Munich / LMU, Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik, 07.05.

  • Gregor Kastner (Teilnehmer*in)

Aktivität: Veranstaltung: Teilnahme oder Organisation › Einladung zu Forschungsseminar

Beschreibung

Talk "Bayesian Time-Varying Covariance Estimation in Many Dimensions using Sparse Factor Stochastic Volatility Models"
Zeitraum2018
VeranstaltungstypKeine Angaben
BekanntheitsgradInternational