Publikationen pro Jahr
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Persönliches Profil
Kompetenzbereich
- Bayes Statistik
- Markov chain Monte Carlo Methoden
- Stochastische Volatilität
- Faktoranalyse
Kooperationen und Spitzenforschungsbereiche der letzten fünf Jahre
Jüngste externe Zusammenarbeit auf Länder-/Gebietsebene. Tauchen Sie ein in Details, indem Sie auf die Punkte klicken, oder:
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Modeling Univariate and Multivariate Stochastic Volatility in R with stochvol and factorstochvol
Hosszejni, D. & Kastner, G., 2021, in: Journal of Statistical Software. 100, 12, S. 1 - 34Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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Cover It Up! Bipartite Graphs Uncover Identifiability in Sparse Factor Analysis
Hosszejni, D. & Frühwirth-Schnatter, S., 1 Nov. 2022, arXiv, S. 1-20, 20 S.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
Open Access -
Sparse Bayesian Factor Analysis When the Number of Factors Is Unknown
Frühwirth-Schnatter, S., Hosszejni, D. & Lopes, H. F., 16 Jan. 2023.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
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When It Counts - Econometric Identification of the Basic Factor Model Based on GLT Structures
Frühwirth-Schnatter, S., Hosszejni, D. & Lopes, H. F., 16 Jan. 2023.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
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Efficient Variance Identification for Sparse Factor Analysis
Hosszejni, D. & Frühwirth-Schnatter, S., 2022.Publikation: Konferenzbeitrag › Konferenzposter
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Aktivitäten
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On Statistical Inference in Factor Analysis: Polynomial-Time Verification of the Anderson-Rubin Condition
Darjus Hosszejni (Redner*in) & Sylvia Frühwirth-Schnatter (Ko-Autor*in)
26 Juni 2022 → 1 Juli 2022Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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European Seminar on Bayesian Econometrics (2022)
Darjus Hosszejni (Redner*in) & Sylvia Frühwirth-Schnatter (Ko-Autor*in)
8 Sept. 2022 → 9 Sept. 2022Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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The Role of 'stochvol' in Bayesian Dynamic Covariance Estimation
Darjus Hosszejni (Redner*in) & Gregor Kastner (Ko-Autor*in)
28 Nov. 2020Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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LMS/CRiSM Workshop
Darjus Hosszejni (Teilnehmer*in)
2018Aktivität: Veranstaltung: Teilnahme oder Organisation › Teilnahme Konferenz, Workshop, Tagung
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Efficient Estimation of the Stochastic Volatility Model with Leverage
Darjus Hosszejni (Redner*in) & Gregor Kastner (Ko-Autor*in)
14 Dez. 2019 → 16 Dez. 2019Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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