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  • 1 Sonstiger Beitrag in Fachzeitschrift
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Publikationen pro Jahr

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Suchergebnisse

• 2019

  Sophisticated and small versus simple and sizeable: When does it pay off to introduce drifting coefficients in Bayesian VARs?

  Feldkircher, M., Huber, F. & Kastner, G., 2019.

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• 2018

  Efficient Estimation of the Stochastic Volatility Model with Leverage

  Hosszejni, D. & Kastner, G., 2018.

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• Sparse Bayesian Vector Autoregressions in Huge Dimensions

  Kastner, G. & Huber, F., 2018.

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• 2017

  Sparse Bayesian Vector Autoregressions in Huge Dimensions

  Kastner, G. & Huber, F., 2017.

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• 2016

  Should I Stay or Should I Go? Bayesian Inference in the Threshold Time Varying Parameter (TTVP) Model

  Huber, F., Kastner, G. & Feldkircher, M., 2016.

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• 2015

  Dynamic covariance estimation using sparse Bayesian factor stochastic volatility models

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 1 Juli 2015.

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• 2014

  Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for High-Dimensional Financial Time Series

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 1 Juli 2014.

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• Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for High-Dimensional Financial Time Series

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 2014.

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• 2012

  Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility (SV) Models

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 1 Juli 2012.

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• Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility (SV) Models

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 1 Nov. 2012.

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• 2011

  Efficient Bayesian Inference for Stochastic Volatility Models

  Kastner, G. & Frühwirth-Schnatter, S., 2011.

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• European Rapeseed and Fossil Diesel: Threshold Cointegration Analysis and Possible Implications

  Ziegelbäck, M. & Kastner, G., 1 Dez. 2011.

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