Publikationen

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Publikationen pro Jahr

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Suchergebnisse

• 2021

  Modeling Univariate and Multivariate Stochastic Volatility in R with stochvol and factorstochvol

  Hosszejni, D. & Kastner, G., 2021, in: Journal of Statistical Software. 100, 12, S. 1 - 34

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• On the joint volatility dynamics in international dairy commodity markets

  Rezitis, A. N. & Kastner, G., 2021, in: Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 65, 3, S. 704 - 728

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• 2020

  Investigating the Dark Figure of COVID-19 Cases in Austria: Borrowing From the Decode Genetics Study in Iceland

  Hirk, R., Kastner, G. & Vana Gür, L., 2020, in: Austrian Journal of Statistics. 49, 5, S. 1 - 17

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• Sparse Bayesian Vector Autoregressions in Huge Dimensions

  Kastner, G. & Huber, F., 2020, in: Journal of Forecasting. 39, S. 1142 - 1165

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• 2019

  Should I stay or should I go? A latent threshold approach to large-scale mixture innovation models

  Huber, F., Kastner, G. & Feldkircher, M., 2019, in: Journal of Applied Econometrics. 34, 5, S. 621 - 640

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• Sparse Bayesian Time-Varying Covariance Estimation in Many Dimensions

  Kastner, G., 2019, in: Journal of Econometrics. 210, 1, S. 98 - 115

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• 2017

  Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility Models

  Kastner, G., Frühwirth-Schnatter, S. & Lopes, H. F., 2017, in: Journal of Computational and Graphical Statistics. 26, 4, S. 905 - 917

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• 2016

  Dealing with Stochastic Volatility in Time Series Using the R Package stochvol

  Kastner, G., 2016, in: Journal of Statistical Software. 69, 5, S. 1 - 30

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• 2014

  Ancillarity-sufficiency interweaving strategy (ASIS) for boosting MCMC estimation of stochastic volatility models

  Kastner, G. & Frühwirth-Schnatter, S., 2014, in: Computational Statistics and Data Analysis. 76, S. 408 - 423

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• 2013

  Arbitrage hedging in markets for the US lean hogs and the EU live pigs

  Ziegelbäck, M. & Kastner, G., 2013, in: Agricultural Economics. 59, 11, S. 505 - 511

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