ao.Univ.Prof. Dr. Klaus Pötzelberger

Publikationen

Publikationen pro Jahr 1991 1999 2000 2001 2003 2021

• 23 Originalbeitrag in Fachzeitschrift
• 15 WU Working Paper
• 8 Working Paper/Preprint
• 5 Beitrag in Konferenzband
• 2 Mehr
  • 1 Beitrag in Sammelwerk
  • 1 Sonstiger Beitrag in Fachzeitschrift

Publikationen pro Jahr

Publikationen pro Jahr

Suchergebnisse

• 2021

  On the empirical estimator of the boundary in inverse first-exit problems

  Pötzelberger, K. & Gür, S., 2021, in: Computational Statistics. 36, 1, S. 1809 - 1820

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

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• 2019

  Sensitivity of boundary crossing probabilities of the Brownian motion

  Gür, S. & Pötzelberger, K., 2019, in: Monte Carlo Methods and Applications.

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• 2012

  Improving the Monte Carlo estimation of boundary crossing probabilities by control variables

  Pötzelberger, K., 1 Dez. 2012, in: Monte Carlo Methods and Applications. 18, S. 353 - 377

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• 2007

  Crossing probabilities for diffusions with piecewise continuous boundaries

  Wang, L. & Pötzelberger, K., 1 Nov. 2007, in: Methodology and Computing in Applied Probability. 9, 1, S. 21 - 40

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• 2004

  The quantization error of self-similar distributions

  Pötzelberger, K., 2004, in: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 137, 3, S. 725 - 740

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• 2003

  Asymptotic quantization of probability distributions

  Pötzelberger, K., 2003, in: Analysis in Theory and Applications.

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• Dilution, anti-dilution and corporate positions in options on the company's own stocks

  Pötzelberger, K. & Hanke, M., 2003, in: Quantitative Finance.

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• Estimating the dimension of factors of diffusion processes

  Pötzelberger, K., 2003, in: Statistics and Risk Modeling.

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• Sample autocorrelation learning in a capital market model

  Pötzelberger, K. & Sögner, L., 2003, in: Journal of Economic Behavior and Organization.

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• Stochastic equilibrium: learning by expontential smoothing

  Pötzelberger, K. & Sögner, L., 2003, in: Journal of Economic Dynamics & Control.

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• 2002

  Admissible unbiased quantizations: distributions without linear components

  Pötzelberger, K., 2002, in: Mathematical Methods of Statistics.

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• Consistent Pricing of Warrants and Traded Options

  Hanke, M. & Pötzelberger, K., 2002, in: Review of Financial Economics.

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• MSP-partitions and unbiased quantizations: a review of results

  Pötzelberger, K., 2002, in: Austrian Journal of Statistics.

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• 2001

  Boundary crossing probability for Brownian motion

  Pötzelberger, K., 2001, in: Journal of Applied Probability.

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• Clustering and quantization by MSP-Partitions

  Pötzelberger, K. & Strasser, H., 2001, in: Statistics and Risk Modeling.

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• The quantization dimension of distributions

  Pötzelberger, K., 2001, in: Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.

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• 2000

  Auswirkungen der Emission von Warrants auf die Optionsbewertung im Black/Scholes-Modell

  Hanke, M. & Pötzelberger, K., 2000, in: Finanzmarkt und Portfolio-Management (FMPFM).

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• Auswirkungen virtueller Optionsprogramme auf den Aktienkurs

  Hanke, M. & Pötzelberger, K., 2000, in: Journal für Betriebswirtschaft (JfB).

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• On the convolution theorem for infinite-dimensional parameter spaces

  Pötzelberger, K. & Strasser, H., 2000, in: Mathematical Methods of Statistics.

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• Optionspreiseffekte von Warrant-Emissionen im Black/Scholes-Modell

  Hanke, M. & Pötzelberger, K., 2000, in: Finanzmarkt und Portfolio-Management (FMPFM).

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• The consistency of the empirical quantization error

  Pötzelberger, K., 2000, in: Mathematical Methods of Statistics.

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• The general quantization problem for distributions with regular support

  Pötzelberger, K., 2000, in: Mathematical Methods of Statistics.

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• 1998

  The asymptotic loss of information for grouped data

  Pötzelberger, K., 1998, in: Journal of Multivariate Analysis.

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