Persönliches Profil
Forschungsgebiete
- Finanzmathematik
- Stochastische Prozesse
- Risikomanagement (besonders Modellrisiko)
Lebenslauf
Quantitative Finance, Master of Science, WU Wirtschaftsuniversität Wien
1 Sept. 2021 → 14 Sept. 2023
Externe Positionen
Working Student Quantitative Credit Risk
1 Juli 2021 → 30 Apr. 2024
Kooperationen und Spitzenforschungsbereiche der letzten fünf Jahre
Jüngste externe Zusammenarbeit auf Länder-/Gebietsebene. Tauchen Sie ein in Details, indem Sie auf die Punkte klicken, oder:
-
If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options
Rigby, L., Frey, R. & Schlögl, E., 23 März 2026, 29 S.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
-
Robustness of the Multivariate Black-Scholes Model
Rigby, L., 12 Sept. 2023, 58 S.Publikation: Abschlussarbeit › Masterarbeit