Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
Persönliches Profil
Lebenslauf
Offer of a Full Professor position for "Stochastic Methods in Economics", TU Wien (declined)
2011
Full Professor (C4) for Financial Mathematics and Optimization, Universität Leipzig
2001 → 2011
Habilitation in Finance, Universität Zürich
2001
Assistant Professor for Quantitative Finance, Universität Zürich
1999 → 2001
UBS Research Fellow in Financial Mathematics (postdoctoral position), Department of Mathematics, ETH Zürich
1996 → 1999
Doktorat in Finanzwirtschaft, Universität Bonn
1996
Research Assistant, Faculty of Economics, Universität Bonn
1994 → 1996
Doktoratsausbildung in Paris (DELTA, ENSAE, Paris VI)
1993 → 1994
Diplom in Mathematik, Universität Bonn
1992
Full professor for Mathematics and Finance, Vienna University of Economics and Business
2011 → …
Kooperationen und Spitzenforschungsbereiche der letzten fünf Jahre
Jüngste externe Zusammenarbeit auf Länder-/Gebietsebene. Tauchen Sie ein in Details, indem Sie auf die Punkte klicken, oder:
Publikationen
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Deep Neural Network Algorithms for Parabolic PIDEs and Applications in Insurance and Finance
Frey, R. & Köck, V., Nov. 2022, in: Computation. 10, 11, 201.Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
Open Access -
Deep Neural Network Algorithms for Parabolic PIDEs and Applications in Insurance Mathematics
Frey, R. & Köck, V., 2022, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. Corazza, M., Perna, C., Pizzi, C. & Sibillo, M. (Hrsg.). Cham, Schweiz: Springer, S. 272 - 277Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband
-
Markov-modulated affine processes
Kurt, K. & Frey, R., Nov. 2022, in: Stochastic Processes and their Applications. 153, S. 391-422Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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Classical solutions of the backward PIDE for Markov modulated marked point processes and applications to CAT bonds
Colaneri, K. & Frey, R., 2021, in: Insurance, Mathematics and Economics. 101, S. 498 - 507Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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Markov-modulated Affine Processes
Kurt, K. & Frey, R., 2021.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
Aktivitäten
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Deep neural network algorithms for parabolic PIDEs and FBSDEJs: convergence and applications (joint with Verena Köck)
Rüdiger Frey (Redner*in)
28 Apr. 2022 → 29 Apr. 2022Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
-
Deep Neural Network Algorithms for Parabolic PIDEs and Applications in Finance and Insurance (joint with Verena Köck)
Rüdiger Frey (Redner*in)
31 März 2022 → 1 Apr. 2022Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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York Management School, University of York, UK, 07.06.
Rüdiger Frey (Teilnehmer*in)
2022Aktivität: Veranstaltung: Teilnahme oder Organisation › Einladung zu Forschungsseminar
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Wirtschaftsuniversität (Organisation)
Rüdiger Frey (Mitglied)
2021 → …Aktivität: Mitgliedschaft/Funktion › Funktion in der Selbstverwaltung, Kooperationsbeauftragte*r
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University Tor Vergata, Rome, Italy, 29.10.
Rüdiger Frey (Teilnehmer*in)
2021Aktivität: Veranstaltung: Teilnahme oder Organisation › Einladung zu Forschungsseminar
Projekte
- 5 Abgeschlossen
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Vienna Graduate School of Finance
Mürmann, A., Frey, R., Gehrig, T., Hautsch, N., Jankowitsch, R., Laux, C., Loranth, G., Pichler, S., Strobl, G., Sögner, L., Wagner, C. & Zechner, J.
1/09/18 → 31/08/22
Projekt: Forschungsförderung
-
Stochastic Filtering and Corporate and Sovereign Credit Risk
Frey, R., Damian, C., Hirk, R., Hornik, K., Pichler, S. & Szölgyenyi, M.
1/04/15 → 31/03/20
Projekt: Forschungsförderung
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Doktoratskolleg: Vienna Graduate School of Finance
Dockner, E., Frey, R., Geyer, A., Jankowitsch, R., Laux, C., Mürmann, A., Pichler, S., Stoughton, N. & Zechner, J.
1/03/14 → 28/02/18
Projekt: Forschungsförderung
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Stochastische Filtertechniken für die Bewertung und das Management von Zins- und Kreditrisiken
1/12/11 → 1/08/14
Projekt: Forschungsförderung
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Doktoratskolleg: Vienna Graduate School of Finance
Zechner, J., Frey, R., Geyer, A., Jankowitsch, R., Laux, C., Mürmann, A., Pichler, S. & Stoughton, N.
1/03/11 → 28/02/14
Projekt: Forschungsförderung
Auszeichnungen
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WU Best Paper Award in der Kategorie „Quantitativ-analytische oder formalwissenschaftliche Arbeiten“
Frey, Rüdiger (Empfänger*in), 2021
Auszeichnung
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Member of the board of the Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)
Frey, Rüdiger (Empfänger*in), 2009
Auszeichnung