Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
Persönliches Profil
Lebenslauf
Full professor for Mathematics and Finance, Vienna University of Economics and Business (ongoing)
2011 → 2026
Offer of a Full Professor position for "Stochastic Methods in Economics", TU Wien (declined)
2011
Full Professor (C4) for Financial Mathematics and Optimization, Universität Leipzig
2001 → 2011
Habilitation in Finance, Universität Zürich
2001
Assistant Professor for Quantitative Finance, Universität Zürich
1999 → 2001
UBS Research Fellow in Financial Mathematics (postdoctoral position), Department of Mathematics, ETH Zürich
1996 → 1999
Doktorat in Finanzwirtschaft, Universität Bonn
1996
Research Assistant, Faculty of Economics, Universität Bonn
1994 → 1996
Doktoratsausbildung in Paris (DELTA, ENSAE, Paris VI)
1993 → 1994
Diplom in Mathematik, Universität Bonn
1992
Kooperationen und Spitzenforschungsbereiche der letzten fünf Jahre
Jüngste externe Zusammenarbeit auf Länder-/Gebietsebene. Tauchen Sie ein in Details, indem Sie auf die Punkte klicken, oder:
Publikationen
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If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options
Rigby, L., Frey, R. & Schlögl, E., 23 März 2026, 29 S.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
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Random Carbon Tax Policy and Investment Into Emission Abatement Technologies
Colaneri, K., Frey, R. & Köck, V., 2026, (Angenommen/Im Druck) in: Mathematical Finance.Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
Open Access -
A filtering approach for statistical inference in a stochastic SIR model with an application to Covid-19 data
Colaneri, K., Damian, C. & Frey, R., 2025, in: Biostatistics. 26, 1, kxaf036.Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
Open Access -
Convergence Analysis of the Deep Splitting Scheme: The Case of Partial Integro-Differential Equations and the Associated Forward Backward SDEs with Jumps
Frey, R. & Köck, V., 14 Feb. 2025, in: SIAM Journal on Scientific Computing. 47, 1, S. A527-A552Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
-
Playing with fire? A mean-field game analysis of fire sales and systemic risk under regulatory capital constraints
Frey, R. & Traxler, T., 2025, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung) in: Canadian Journal of Statistics. 54, 1, e70038.Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
Open Access
Aktivitäten
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A Mean Field Game Analysis of Fire Sales and Systemic Risk under Regulatory Capital Constraints
Frey, R. (Redner*in)
27 Nov. 2025Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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Annual Workshop of the PhD Label Mathematics in Economics and Business
Frey, R. (Organisator*in)
22 Sept. 2025 → 23 Sept. 2025Aktivität: Veranstaltung: Teilnahme oder Organisation › Organisation Konferenz, Workshop, Tagung
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Strategic Focus or Technological Neutrality? Choosing the Right Mix of Green Investment and Carbon Capture and Storage Research in a Budget Constraint World
Frey, R. (Redner*in), Colaneri, K. (Ko-Autor*in) & D'Amato, A. (Ko-Autor*in)
23 Juni 2025Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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Random Carbon Tax Policy and Investment into Emission Abatement Technologies
Frey, R. (Redner*in)
9 Apr. 2025Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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Expect the worst! Optimal emission abatement under tax policy uncertainty and stochastic differential games
Frey, R. (Redner*in)
6 Feb. 2025Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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VGSF: Vienna Graduate School of Finance
Cuchiero, C. (Forscher*in), Frey, R. (Forscher*in), Gehrig, T. (Forscher*in), Hautsch, N. (Forscher*in), Jankowitsch, R. (Forscher*in), Laux, C. (Forscher*in), Loranth, G. (Forscher*in), Mürmann, A. (Projektleitung), Pichler, S. (Forscher*in), Rammerstorfer, M. (Forscher*in), Randl, O. (Forscher*in), Sögner, L. (Forscher*in), Strobl, G. (Forscher*in), Wagner, C. (Forscher*in), Zechner, J. (Forscher*in) & Schäfer, L. (Kontaktperson für administrative Abwicklung)
1/10/24 → 30/09/28
Projekt: Forschungsförderung
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Vienna Graduate School of Finance
Mürmann, A. (Projektleitung), Frey, R. (Forscher*in), Gehrig, T. (Forscher*in), Hautsch, N. (Forscher*in), Jankowitsch, R. (Forscher*in), Laux, C. (Forscher*in), Loranth, G. (Forscher*in), Pichler, S. (Forscher*in), Strobl, G. (Forscher*in), Sögner, L. (Forscher*in), Wagner, C. (Forscher*in) & Zechner, J. (Forscher*in)
1/09/18 → 31/08/22
Projekt: Forschungsförderung
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Stochastic Filtering and Corporate and Sovereign Credit Risk
Frey, R. (Projektleitung), Damian, C. (Forscher*in), Hirk, R. (Forscher*in), Hornik, K. (Forscher*in), Pichler, S. (Forscher*in) & Szölgyenyi, M. (Forscher*in)
1/04/15 → 31/03/20
Projekt: Forschungsförderung
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Doktoratskolleg: Vienna Graduate School of Finance
Dockner, E. (Forscher*in), Frey, R. (Forscher*in), Geyer, A. (Forscher*in), Jankowitsch, R. (Forscher*in), Laux, C. (Forscher*in), Mürmann, A. (Forscher*in), Pichler, S. (Forscher*in), Stoughton, N. (Forscher*in) & Zechner, J. (Forscher*in)
1/03/14 → 28/02/18
Projekt: Forschungsförderung
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Stochastische Filtertechniken für die Bewertung und das Management von Zins- und Kreditrisiken
Frey, R. (Projektleitung)
1/12/11 → 1/08/14
Projekt: Forschungsförderung
Auszeichnungen
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WU Best Paper Award in der Kategorie „Quantitativ-analytische oder formalwissenschaftliche Arbeiten“
Frey, R. (Empfänger*in), 2021
Auszeichnung
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Member of the board of the Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM)
Frey, R. (Empfänger*in), 2009
Auszeichnung