Dr. Sühan Altay

Publikationen

Publikationen pro Jahr 2013 2018 2020 2023

• 5 Originalbeitrag in Fachzeitschrift
• 4 Working Paper/Preprint
• 1 Konferenzposter
• 1 Skriptum, Beitrag zu Skriptum, Lehrunterlagen

Publikationen pro Jahr

Publikationen pro Jahr

Suchergebnisse

• 2023

  A Tour into Dark Pools

  Altay, S., Colaneri, K. & Eksi-Altay, Z., 25 Okt. 2023, (Eingereicht) in: Synthese.

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

• 2020

  Optimal Convergence Trading with Unobservable Pricing Errors

  Altay, S., Colaneri, K. & Eksi-Altay, Z., 2020, in: Annals of Operations Research.

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

• Optimal Portfolio Allocation with Momentum and Mean Reversion under Partial Information

  Altay, S., Colaneri, K. & Eksi-Altay, Z., 2020.

  Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint

• 2019

  Portfolio optimization for a large investor controlling market sentiment under partial information

  Altay, S., Eksi-Altay, Z. & Colaneri, K., 2019, in: SIAM Journal on Financial Mathematics. 10, 2, S. 512 - 546

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
• 2018

  Pairs Trading under Drift Uncertainty and Risk Penalization

  Altay, S., Colaneri, K. & Eksi-Altay, Z., 2018, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 21, 07, S. 1850046

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

• Stein-Chen approximation and error bounds for the sum of path-dependent indicators of stochastic processes

  Altay, S., 2018.

  Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint

• Term structure of defaultable bonds, an approach with Jacobi processes.

  Altay, S. & Schmock, U., 2018.

  Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint

• Yield curve generation with independent component analysis

  Altay, S., 2018.

  Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint

• 2017

  Pairs Trading under Regime Switching and Risk Penalization

  Eksi-Altay, Z., Altay, S. & Colaneri, K., 2017.

  Publikation: Konferenzbeitrag › Konferenzposter

• 2016

  Lecture Notes On The Yamada–watanabe Condition For The Pathwise Uniqueness Of Solutions Of Certain Stochastic Differential Equations

  Altay, S. & Schmock, U., 2016

  Publikation: Lehrunterlagen › Skriptum, Beitrag zu Skriptum, Lehrunterlagen

• 2013

  Digital double barrier options: Several barrier periods and structure floors

  Altay, S., Gerhold, S., Haidinger, R. & Hirhager, K., 2013, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 16, 08

  Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung