Aggregationsprobleme im Rahmen des Value-at-Risk Konzeptes

  • Geyer, Alois (Projektleitung)

    Projektdetails

    Beschreibung

    In diesem Projekt werden zwei Aggregationsprobleme im Rahmen der Value-at-Risk (VaR) Berechnung diskutiert: 1. das zeitliche Aggregationsproblem und 2. das Aggregationsproblem über ein Portefeuille.
    Zeitreihenanalyse, Simualtion, mathematische Analyse
    StatusAbgeschlossen
    Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/01/97 → 31/05/98

    Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

    • 101015 Operations Research
    • 101026 Zeitreihenanalyse
    • 502