Berechnung und Eigenschaften mehrperiodiger Renditen

    Projektdetails

    Beschreibung

    Für zahlreiche finanzwirtschaftliche Problemstellungen (Portfolio-Planung, Optionsbewertung, Value-at-Risk) müssen statistische Eigenschaften von Renditen über mehr als eine Periode ermittelt werden. Dieses Projekt beschreibt mehrere Möglichkeiten die entsprechenden Statistiken aus empirischen Daten zu schätzen und analysiert deren Eigenschaften.
    StatusAbgeschlossen
    Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/01/9730/11/98

    Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

    • 101015 Operations Research
    • 101026 Zeitreihenanalyse
    • 502025 Ökonometrie
    • 101007 Finanzmathematik
    • 502