Publikationen pro Jahr
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Projektdetails
Beschreibung
Die Methoden der stochastischen Finanzmathematik sollen verstärkt für das Management von Kreditrisken eingesetzt werden - mit dem Stichwort Basel II ein sehr relevantes Thema. Verschiedene Aspekte des Risiko-Managements im Kreditbereich sollen mathematisch modelliert werden und durch die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams sollen diese Modelle auch in die praktische Umsetzung gelangen. Mittelfristige Anwendungen werden insbesondere für das optimale Design von Kredit-Derivativen erwartet.
Geldgeber*innen
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)
| Status | Abgeschlossen |
|---|---|
| Tatsächlicher Beginn/ -es Ende | 1/05/05 → 30/04/09 |
Projektpartner*innen
- Wirtschaftsuniversität (Leitung)
- Institut für Mathematik, Universität Wien (Projektpartner*in)
- Institut für Wirtschaftsmathematik, Technische Universität Wien (Projektpartner*in)
Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)
- 502009 Finanzwirtschaft
- 502004 Bankbetriebslehre
- 101007 Finanzmathematik
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The Delivery Option in Credit Default Swaps
Jankowitsch, R., Pullirsch, R. & Veza, T., 1 Dez. 2008, in: Journal of Banking and Finance. 32, 7, S. 1269 - 1285Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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Flexing the Default Barrier
Dorfleitner, G., Schneider, P. & Veza, T., 1 Okt. 2007.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
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The Economic Role of Jumps and Recovery Rates in the Market for Corporate Default Risk
Schneider, P., Sögner, L. & Veza, T., 1 Okt. 2007.Publikation: Working/Discussion Paper › Working Paper/Preprint
Aktivitäten
- 6 Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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The Delivery Option in Credit Default Swaps
Rainer Jankowitsch (Ko-Autor*in), Rainer Pullirsch (Ko-Autor*in) & Tanja Veza (Ko-Autor*in)
11 Juni 2007 → 12 Juni 2007Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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The Delivery Option in Credit Default Swaps
Rainer Jankowitsch (Ko-Autor*in), Rainer Pullirsch (Ko-Autor*in) & Tanja Veza (Ko-Autor*in)
23 Sept. 2006Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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The Delivery Option in Credit Default Swaps
Rainer Jankowitsch (Ko-Autor*in), Rainer Pullirsch (Ko-Autor*in) & Tanja Veza (Ko-Autor*in)
16 Sept. 2006 → 17 Sept. 2006Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)