Prognose von Wechselkursen auf Basis hochfrequenter Daten

  • Geyer, Alois (Projektleitung)
  • Trapletti, Adrian (Forscher*in)

    Projektdetails

    Beschreibung

    We use high frequency (intraday) data of the USD-JPY, USD-DEM and JPY-DEM exchange rates. Out-of-sample forecasts can be improved over the naive martingale if the seasonality introduced by market activities and the cointegration relationship between the triangle of exchange rates is taken into account.
    Cointegration analysis
    StatusAbgeschlossen
    Tatsächlicher Beginn/ -es Ende1/05/99 → 30/06/02

    Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

    • 502009 Finanzwirtschaft
    • 101026 Zeitreihenanalyse
    • 502025 Ökonometrie
    • 1 Originalbeitrag in Fachzeitschrift