Stochastic Filtering and Corporate and Sovereign Credit Risk

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• 2020

  How safe are european safe bonds? An analysis from the perspective of modern credit risk models

  Frey, R., Kurt, K. & Damian, C., 2020, in: Journal of Banking and Finance. 119

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• Optimal Liquidation under Partial Information with Price Impact

  Colaneri, K., Eksi-Altay, Z., Frey, R. & Szölgyenyi, M., 2020, in: Stochastic Processes and their Applications. 130, 4, S. 1913 - 1946

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• 2019

  Corporate security prices in structural credit risk models with incomplete information.

  Frey, R., Rösler, L. & Lu, D., 2019, in: Mathematical Finance. 29, S. 84 - 116

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• 2018

  Diversification and Systemic Risk: A Financial Network Perspective

  Frey, R. & Hledik, J., 2018, in: Risks. 6, 2, S. 54

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• EM algorithm for Markov chains observed via Gaussian noise and point process information: Theory and case studies

  Damian, C., Eksi-Altay, Z. & Frey, R., 2018, in: Statistics and Risk Modeling. 35, 1-2, S. 51 - 72

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