Projektdetails
Beschreibung
In dem Projekt werden stochastische Filtertechniken zur Lösung von Bewertungs- Absicherungs- und Kalibrierungsproblemen in Zins- und Kreditrisikomodellen eingesetzt. Stochastisches Filtern befasst sich ganz allgemein mit mathematischen Techniken für die Erkennung von verrauschten Signale. Filterprobleme entstehen bei der Modellierung von Zins- und Kreditrisiken in natürlicher Weise, da wichtige Zustandsvariablen der Modelle wie etwa Firmenwerte nicht vollständig beobachtbar sind.
Geldgeber*innen
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Status | Abgeschlossen |
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Tatsächlicher Beginn/ -es Ende | 1/12/11 → 1/08/14 |