Publikationen pro Jahr
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Projektdetails
Beschreibung
The purpose of this research is to compare different approaches to optimize multiperiod (dynamic) stochastic asset allocation problems. Approaches range from (static) quadratic portfolio optimization (implying a fixed asset-mix over the planning periods), to stochastic (non)linear models (implying optimal adjustment of portfolio weights over time). The models are compared under different assumptions regarding the stochastic nature of return distributions.
optimization; simulation
optimization; simulation
| Status | Abgeschlossen |
|---|---|
| Tatsächlicher Beginn/ -es Ende | 1/10/98 → 1/01/10 |
Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)
- 101015 Operations Research
- 502025 Ökonometrie
- 502
Publikationen
- 3 Originalbeitrag in Fachzeitschrift
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No-arbitrage conditions, scenario trees, and multi-asset financial optimization
Geyer, A., Hanke, M. & Weissensteiner, A., 1 März 2010, in: European Journal of Operational Research (EJOR). 206, 3, S. 609 - 613Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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A Stochastic Programming Approach for Multi-Period Portfolio Optimization
Geyer, A., Hanke, M. & Weissensteiner, A., 1 Juli 2009, in: Computational Management Science. 6, 2, S. 187 - 208Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
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The Innovest Austrian Pension Fund Financial Planning Model InnoALM
Geyer, A. & Ziemba, W. T., 1 Sept. 2008, in: Operations Research. 56, 4, S. 797 - 810Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung
Aktivitäten
- 1 Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
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Some aspects of the Innovest Pension Fund Planning Model InnoALM
Geyer, A. (Redner*in)
2004Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)