A Latent Variable Approach to Validate Credit Rating Systems

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Originalsprache	Englisch
Titel des Sammelwerks	Model Risk in Financial Crises
Herausgeber*innen	Daniel Rösch and Harald Scheule
Erscheinungsort	London
Verlag	Risk Books
Seiten	277 - 296
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2010

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TY - CHAP

T1 - A Latent Variable Approach to Validate Credit Rating Systems

AU - Hornik, Kurt

AU - Jankowitsch, Rainer

AU - Leitner, Christoph

AU - Pichler, Stefan

AU - Lingo, Manuel

AU - Winkler, Gerhard

PY - 2010

Y1 - 2010

M3 - Chapter in edited volume

SP - 277

EP - 296

BT - Model Risk in Financial Crises

A2 - Daniel Rösch and Harald Scheule, null

PB - Risk Books

CY - London

ER -