Can Risk Premia in Global Equity Markets be Exploited by Macroeconomic Characteristics? A Parametric Portfolio Optimization Approach.

Christoph Reschenhofer

Publikation: Abschlussarbeit › Masterarbeit

OriginalspracheEnglisch
Gradverleihende Hochschule
  • Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2017

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 502
  • 502009 Finanzwirtschaft

Zitat