Continuity and Finite-Valuedness of Set-Valued Risk Measures

Andreas Hamel, Birgit Rudloff

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

Abstract

Definitions and conditions for a set–valued measure of risk to have ”finite values” are given. Moreover, continuity properties for convex and non-convex risk measures are investigated. As an example, set–valued variants of Value at Risk are considered.
OriginalspracheEnglisch
Titel des SammelwerksFestschrift in Celebration of Prof. Dr. Wilfried Grecksch's 60th Birthday
Herausgeber*innen Chr. Tammer, F. Heyde
ErscheinungsortAachen
VerlagShaker
Seiten49 - 64
ISBN (Print)978-3-8322-7500-6
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2008

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