Dynamic co-movements of stock market returns, implied volatility and policy uncertainty

Nikolaos Antonakakis, Ioannis Chatziantoniou, George Filis

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

Abstract

We examine time-varying correlations among stock market returns, implied volatility and policy uncertainty. Our findings suggest that correlations are indeed time-varying and sensitive to oil demand shocks and US recessions.
OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)87 - 92
FachzeitschriftEconomics Letters
Jahrgang120
Ausgabenummer1
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Okt. 2013

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 502010 Finanzwissenschaft

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