Evaluating volatility forecasts and empirical distributions in
value at risk models

Engelbert Dockner, Martin Scheicher

Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

Originalsprache	Englisch
Seiten (von - bis)	39 - 55
Fachzeitschrift	Finanzmarkt und Portfolio-Management (FMPFM)
Jahrgang	13
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 1 Juni 1999

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