Evaluating volatility forecasts and empirical distributions in value at risk models

Engelbert Dockner, Martin Scheicher

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)39 - 55
FachzeitschriftFinanzmarkt und Portfolio-Management (FMPFM)
Jahrgang13
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Juni 1999

Zitat