Importance Sampling for Option Pricing with Feedforward Neural Networks

Aleksandar Arandjelovic, Thorsten Rheinländer, Pavel V. Shevchenko

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
FachzeitschriftFinance and Stochastics
DOIs
PublikationsstatusElektronische Veröffentlichung vor Drucklegung - 2024
Extern publiziertJa

Zitat