Inference Robustness of ARIMA Models under Non normality: Special Application to Stock Price Data

Johannes Ledolter

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftForschungBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)43 - 56
FachzeitschriftMetrika
Jahrgang26
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Nov. 1979

Zitat