Inference Robustness of ARIMA Models under Non normality: Special Application to Stock Price Data

Johannes Ledolter

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)43 - 56
FachzeitschriftMetrika
Jahrgang26
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Nov. 1979

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