On the asymptotic covariance of the multivariate empirical copula process

Christian Genest*, Mhamed Mesfioui, Johanna G. Nešlehová

*Korrespondierende*r Autor*in für diese Arbeit

Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

Abstract

Genest and Segers (2010) gave conditions under which the empirical copula process associated with a random sample from a bivariate continuous distribution has a smaller asymptotic covariance than the standard empirical process based on a random sample from the underlying copula. An extension of this result to the multivariate case is provided.

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)279-291
Seitenumfang13
FachzeitschriftDependence Modeling
Jahrgang7
Ausgabenummer1
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Jan. 2019
Extern publiziertJa

Bibliographische Notiz

Publisher Copyright:
© 2019 Christian Genest et al., published by De Gruyter.

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