Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate and Barriers Depend on Time

Gregor Dorfleitner, Paul Schneider, Kurt Hawlitschek, Arne Buch

    Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

    OriginalspracheDeutsch (Österreich)
    Seiten (von - bis)119 - 133
    FachzeitschriftQuantitative Finance
    Jahrgang8
    Ausgabenummer2
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 März 2008

    Zitat