Quadratic Term Structure Models for Risk-free and Defaultable Rates

Li Chen, Damir Filipovic, H. Vincent Poor

    Publikation: Wissenschaftliche FachzeitschriftOriginalbeitrag in FachzeitschriftBegutachtung

    OriginalspracheEnglisch
    Seiten (von - bis)515 - 536
    FachzeitschriftMathematical Finance
    Jahrgang14
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Feb. 2004

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