Quasi-Likelihood Methoden zur Analyse von unabhängigen und abhängigen Beobachtungen

Reinhold Hatzinger

Publikation: Working/Discussion PaperWU Working Paper

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Abstract

Ausgehend vom klassischen linearen Modell werden Regressionsmethoden für Datenstrukturen dargestellt, bei denen die Standardannahmen (Unabhängigkeit, normalverteilte Fehler und konstante Varianz) nicht erfüllt sind. Läßt man die Responsevariable aus einer Exponentialfamilie zu, so erhält man die Klasse generalisierter linearer Modelle (GLM) . Dies erlaubt, den Erwartungswert von verschiedensten stetigen und diskreten Responsevariablen (z .B. Anteile, Häufigkeiten, etc.) über eine fixe Kovariatenstruktur zu modellieren. Hebt man zusatzlich die Notwendigkeit auf, eine Verteilung aus Exponentialfamilien spezifizieren zu müssen, erhält man Quasi-Likelihood Modelle, bei denen nur mehr eine Beziehung zwischen Erwartungswert und Varianz festgelegt werden muß. Die Berücksichtigung einer Korrelationsstruktur führt zu verallgemeinerten Schätzgleichungen, d.h. es können auch Longitudinaldaten ohne besondere Verteilungsannahmen analysiert werden. Ziel der Arbeit ist es, diese Methoden und ihre statistischen Eigenschaften vorzustellen und anhand eines Beispiels (Überdispersion bei wiederholt gemessenen binomialen Anteilen) ihre Bedeutung in der biometrischen Praxis zu illustrieren. (Autorenref.)
OriginalspracheDeutsch (Österreich)
ErscheinungsortVienna
HerausgeberDepartment of Statistics and Mathematics, WU Vienna University of Economics and Business
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1991

Publikationsreihe

NameForschungsberichte / Institut für Statistik
Nr.13

WU Working Paper Reihe

  • Forschungsberichte / Institut für Statistik

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