shrinkTVP

Peter Knaus, Angela Bitto-Nemling, Annalisa Cadonna, Sylvia Frühwirth-Schnatter

Publikation: Elektronische/multimediale VeröffentlichungenSoftware

Abstract

Efficient Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms for fully Bayesian estimation of time-varying parameter models with shrinkage priors. Details on the algorithms used are provided in Bitto and Frühwirth-Schnatter (2019) <doi:10.1016/j.jeconom.2018.11.006>.
OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 13 Mai 2021

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 102022 Softwareentwicklung
  • 502025 Ökonometrie
  • 101018 Statistik

Zitat