| Originalsprache | Englisch |
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| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Juli 2014 |
Sparse Bayesian Latent Factor Stochastic Volatility Models for High-Dimensional Financial Time Series
Gregor Kastner, Sylvia Frühwirth-Schnatter, Hedibert Freitas Lopes
Publikation: Konferenzbeitrag › Konferenzposter