stochvol

Darjus Hosszejni; Gregor Kastner

stochvol

Darjus Hosszejni^*, Gregor Kastner

^*Korrespondierende*r Autor*in für diese Arbeit

Statistics and Mathematics

Publikation: Elektronische/multimediale Veröffentlichungen › Software

Abstract

Efficient algorithms for fully Bayesian estimation of stochastic volatility (SV) models with and without asymmetry (leverage) via Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. Methodological details are given in Kastner and Frühwirth-Schnatter (2014) <doi:10.1016/j.csda.2013.01.002> and Hosszejni and Kastner (2019) <doi:10.1007/978-3-030-30611-3_8>; the most common use cases are described in Kastner (2016) <doi:10.18637/jss.v069.i05> and the package vignette.

Originalsprache	Englisch
Erscheinungsort	Comprehensive R Archive Network (CRAN)
Herausgeber (Verlag)	The R Foundation
Medium	Online
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 12 Juli 2021

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

102022 Softwareentwicklung
101018 Statistik
502025 Ökonometrie
101026 Zeitreihenanalyse

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https://cran.r-project.org/package=stochvolLizenz: GNU GPL

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1 Konferenzposter
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1 Populärwissenschaftlicher Artikel

Modeling Univariate and Multivariate Stochastic Volatility in R with stochvol and factorstochvol
Hosszejni, D. & Kastner, G., 2021, in: Journal of Statistical Software. 100, 12, S. 1 - 34
Publikation: Wissenschaftliche Fachzeitschrift › Originalbeitrag in Fachzeitschrift › Begutachtung

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stochvol 2.0.0 - Stochastic volatility models with leverage in R
Hosszejni, D. & Kastner, G., 26 März 2019, ISBA Bulletin, 26, 1, S. 8-15.
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Efficient Estimation of the Stochastic Volatility Model with Leverage
Hosszejni, D. & Kastner, G., 2018.
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Zitat

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abstract = "Efficient algorithms for fully Bayesian estimation of stochastic volatility (SV) models with and without asymmetry (leverage) via Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. Methodological details are given in Kastner and Fr{\"u}hwirth-Schnatter (2014) and Hosszejni and Kastner (2019) ; the most common use cases are described in Kastner (2016) and the package vignette.",

author = "Darjus Hosszejni and Gregor Kastner",

year = "2021",

month = jul,

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language = "English",

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TY - ADVS

T1 - stochvol

AU - Hosszejni, Darjus

AU - Kastner, Gregor

PY - 2021/7/12

Y1 - 2021/7/12

N2 - Efficient algorithms for fully Bayesian estimation of stochastic volatility (SV) models with and without asymmetry (leverage) via Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. Methodological details are given in Kastner and Frühwirth-Schnatter (2014) and Hosszejni and Kastner (2019) ; the most common use cases are described in Kastner (2016) and the package vignette.

AB - Efficient algorithms for fully Bayesian estimation of stochastic volatility (SV) models with and without asymmetry (leverage) via Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. Methodological details are given in Kastner and Frühwirth-Schnatter (2014) and Hosszejni and Kastner (2019) ; the most common use cases are described in Kastner (2016) and the package vignette.

M3 - Software

PB - The R Foundation

CY - Comprehensive R Archive Network (CRAN)

ER -

stochvol

Abstract

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

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