stochvol: Efficient Bayesian Inference for Stochastic Volatility (SV) Models

Gregor Kastner

Publikation: Elektronische/multimediale VeröffentlichungenSoftware

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Abstract

Efficient algorithms for fully Bayesian estimation of stochastic volatility (SV) models via Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods.
OriginalspracheEnglisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 19 Sept. 2017

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

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